Rásonyi Miklós

Az adatok frissességéről nyilatkozott: 2025-03-25

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

2007-11-01 –

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Matematika Doktori Iskola

2007-11-01 –

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola

2012-05-16 –

renyi.hu/~rasonyi

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet

tudományos főmunkatárs

PPKE ITK

docens

Valoszinusegszamitas es alkalmazasai. Penzugyi matematika. Arbitrazs elmelete penzugyi piacokon. Tranzakcios koltsegek. Nagy penzugyi piacok. Optimalis befektetesek. Rejtett Markov modellek.

matematika- és számítástudományok

publikációs lista az MTMT-ben
MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat

aktuális témakiírások és összes témakiírás

Hoffmann Balázs	2028-08-01	Matematika Doktori Iskola (ELTE)
Ivkovic Iván	2026-08-01	Matematika Doktori Iskola (ELTE) (50%)

Nika Zsolt	2021	Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (PPKE) (50%)
Rodrigues Andrea	2014
Horváth András	2012	Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (PPKE) (50%)
Martin Le Doux Mbele BIdima	2010

Lovas A., Rásonyi M.: Functional Central Limit Theorem and Strong Law of Large Numbers for Stochastic Gradient Langevin Dynamics

APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 88: (3) 78

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

nyelv: angol

P. Guasoni, Yu. Mishura, M. Rásonyi.: High-Frequency Trading with Fractional Brownian Motion

FINANCE AND STOCHASTICS 25: pp. 277-310.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 10

nyelv: angol

Barkhagen M., Chau N.H., Moulines É., Rásonyi M., Sabanis S., Zhang Y.: On stochastic gradient Langevin dynamics with dependent data streams in the logconcave case

BERNOULLI 27: (1) pp. 1-33.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 9

nyelv: angol

Miklós Rásonyi, Andrea Meireles-Rodrigues: On Utility Maximisation Under Model Uncertainty in Discrete-Time Markets

MATHEMATICAL FINANCE: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS, STATISTICS AND FINANCIAL ECONOMICS 31: (1) pp. 149-175.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 3

nyelv: angol

Guasoni P., Nagy L., Rásonyi M.: Young, timid, and risk takers

MATHEMATICAL FINANCE: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS, STATISTICS AND FINANCIAL ECONOMICS 31: (4) pp. 1332-1356.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

nyelv: angol

Chau Huy N., Rásonyi Miklós: Robust utility maximisation in markets with transaction costs

FINANCE AND STOCHASTICS 23: (3) pp. 677-696.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 3

nyelv: angol

Chau HN, Rásonyi M: Skorohod's representation theorem and optimal strategies for markets with frictions

SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 55: (6) pp. 3592-3608.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 8

nyelv: angol

Carassus L, Rasonyi M: Maximization of Nonconcave Utility Functions in Discrete-Time Financial Market Models

MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH 41: (1) pp. 146-173.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 6

nyelv: angol

Guasoni P, Rásonyi M: Hedging, arbitrage and optimality with superlinear frictions

ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 25: (4) pp. 2066-2095.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 12

nyelv: angol

Carassus L, Rásonyi M: On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market Models

MATHEMATICAL FINANCE: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS, STATISTICS AND FINANCIAL ECONOMICS 25: (1) pp. 115-153.

dokumentum típusa: Folyóiratcikk

független idéző közlemények száma: 19

nyelv: angol