Thesis supervisor: János Levendovszky
Location of studies (in Hungarian): Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Abbreviation of location of studies: HIT
Description of the research topic:
Napjainkban pénzügyi informatikájának az egyik központi kérdése a hatékony, real-time „nagy frekvenciás” kereskedési algoritmusok kidolgozása, amelyek a pénzügyi idősorok finomskáláján is képesek működni.
Az idevágó kutatások a sztochasztikus (pl. Ornstein- Uhlenbeck) gyors megoldását követelik, illetve a megfigyelt tőzsdei árfolyamokból a modellparaméterek real-time identifikációját, valamint a statisztikus döntéselmélet alapján „kereskedési jelek” adását.
A PhD kutatások célja ezen algoritmusok kidolgozása és kiterjesztése Levy típusú sztochasztikus folyamatokra is. Egyúttal az algoritmusok implementációja GPGPU-n és a klaszteralapú szuperszámítógépen a kiterjedt teljesítőképességvizsgálat mellett a sebesség profil meghatározására is.
Együttműködő partner a Morgan Stanley
Required language skills: angol Number of students who can be accepted: 1
Deadline for application: 2015-01-05
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Login
