témavezető: Gerencsér László
helyszín (magyar oldal): BNE Matematika Intézet helyszín rövidítés: BME
A kutatási téma leírása:
Modern részvényopcióárazási módszerek egy fontos eszköze a részvényárfolyamok modelljeinek egy új osztálya. Ezek az ún. geometriai Lévy folyamatok többek között a log- hozamokban megfigyelhetõ ugrásokat modellezik. A kutatómunka célja ezeknek az új árfolyammodelleknek a statisztikai vizsgálata, valamint a kapcsolódó opcióárazási módszerek vizsgálata elméleti és kísérleti eszközökkel.
előírt nyelvtudás: angol felvehető hallgatók száma: 1
Jelentkezési határidő: 2015-05-31
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
