témavezető: Levendovszky János
helyszín (magyar oldal): Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék helyszín rövidítés: HIT
A kutatási téma leírása:
Napjainkban pénzügyi informatikájának az egyik központi kérdése a hatékony, real-time „nagy frekvenciás” kereskedési algoritmusok kidolgozása, amelyek a pénzügyi idősorok finomskáláján is képesek működni.
Az idevágó kutatások a sztochasztikus (pl. Ornstein- Uhlenbeck) gyors megoldását követelik, illetve a megfigyelt tőzsdei árfolyamokból a modellparaméterek real-time identifikációját, valamint a statisztikus döntéselmélet alapján „kereskedési jelek” adását.
A PhD kutatások célja ezen algoritmusok kidolgozása és kiterjesztése Levy típusú sztochasztikus folyamatokra is. Egyúttal az algoritmusok implementációja GPGPU-n és a klaszteralapú szuperszámítógépen a kiterjedt teljesítőképességvizsgálat mellett a sebesség profil meghatározására is.
Együttműködő partner a Morgan Stanley.
előírt nyelvtudás: angol felvehető hallgatók száma: 1