témavezető: Rásonyi Miklós
helyszín (magyar oldal): MTA Rényi Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék helyszín rövidítés: BME
A kutatási téma leírása:
Az optimális irányításról szóló eredmények döntő többsége Markov folyamatokkal foglalkozik. Ebben az esetben a dinamikus programozás elve, illetve folytonos idejű folyamatok esetén a Hamilton-Jacobi-Bellman egyenletek vezetnek a megoldáshoz. Ha egy véletlen rendszer dinamikája nem Markov típusú, akkor a fenti módszerek csődöt mondanak és nem ismeretes általános, hatékony megközelítése az ilyen problémáknak. A jelen témajavaslat egyes, a pénzügyi folyamatokban felbukkanó, nem-Markov optimalizálási problémákkal foglalkozik. A részvényárak volatilitása (ingadozása) statisztikai vizsgálatok szerint un. hosszú memóriájú folyamat (azaz autokovarianciafüggvénye lassan cseng le). Az ilyen típusú folyamatok esetére az optimális befektetések elmélete még nincs kidolgozva. A jelen kutatás azt a kérdést vizsgálná, hogyan függ a befektetés sikere az adott folyamat memóriájának hosszától valamint algoritmusokat javasolna az optimális befektetés kiszámítására.
előírt nyelvtudás: angol további elvárások: Angol nyelvismeret, jó valószínűségszámítási alapok. Előny a pénzügyi matematika alapjainak ismerete, valamint némi jártasság matematikai számítások (pl.Matlab) területén.
felvehető hallgatók száma: 1
Jelentkezési határidő: 2014-05-31
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
