témavezető: Gáll József
helyszín (magyar oldal): Debreceni Egyetem Informatikai Kar helyszín rövidítés: DE IK
A kutatási téma leírása:
Doktori téma leírása
A híres és széles körben alkalmazott Black-Scholes(-Merton) modell megjelenése óta a pénzügy és pénzügyi matematika nagyon sokat változott. Számos új modell és eszköz jött létre többek között származtatott értékpapírok árazására, kockázatmenedzsmentre. Másrészt számos új pénzügyi eszköz jelent meg a pénzpiacokon az elmúlt évtizedekben. Mindezek számos tudományos kérdést hívtak életre. Ilyen érdekes probléma például: arbitrázsmentességi kritériumok, származtatott eszközök árazása, modellek fejlesztése, melyek visszatükrözik az egyes piacok tulajdonságait. A jelölt egy konkrét pénzügyi modellcsaládra specializálódna, ilyen lehet például egy kamatlábmodell-család. A fő cél egyrészt valós adatokon is a szóban forgó modellek statisztikai tesztelése lenne (beleértve például illeszkedés jóságával kapcsolatos eszközöket), továbbá a derivatívák árazásához és kockázatmenedzsmenthez kapcsolódó eszközök vizsgálata. Itt külön kiemelendőek a szimulációs módszerek, Monte Carlo szimulációs eszközök használata a kapcsolódó numerikus és szimulációs kihívásokkal, vagy akár neurális eszközök alkalmazása, és high frequency data esetek vizsgálata. Továbbá speciális, ezen modellekre kifejleszetett statisztikai hipotézisvizsgálatok és azok empirikus vizsgálata is lehetséges kutatási cél. Ehhez az R (vagy más matematikai nyelv, pl. MATLAB) nyújtaná a megfelelő környezetet. Továbbá esetleges új (arbitrázsmentes) modellek fejlesztése és tesztelése a kutatási feladat része lehet. Az alábbiakban néhány klasszikus monográfiát említünk meg a témában.
Irodalom
Barucci, E. (2003): ”Financial Markets Theory”, Springer.
Björk, T. (1998): ”Arbitrage Theory in Continuous Time”, Oxford University Press,
Oxford & New York.
Brealey, R. A. - Myers, S. C. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, Concise edition(!), McGraw-Hill/Irwin, 2009.
Brigo, D. and Mercurio, F. (2006), Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit}, Springer, Berlin Heidelberg New York.
Cont, R. and Tankov, P. (2004): ”Financial Modelling With Jump Processes”, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series.
Glassermann, P. (2003): Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer.
Huang, Chi-Fu and Litzenberger, R. H. (1988): ”Foundations for financial economics”, Prentice Hall.
Musiela, M. and Rutkowski, M. (2005), Martingale Methods in Financial Modeling, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
Jelentkezési határidő: 2022-11-15
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
