témavezető: Ágoston Kolos
helyszín (magyar oldal): Budapesti Corvinus Egyetem helyszín rövidítés: BCE
A kutatási téma leírása:
A Markov-láncok a közgazdaságtan több modelljében is előkerülnek, ilyen például a készpénzoptimalizáció témaköre a pénzügytanban, valamint a Bonusz-Malusz rendszerek az aktuáriustudományok területén. Markov-láncok esetén ismert egy LP formalizáció, amelyek segítségével hatékonyan megoldhatók ilyen jellegű problémák. A Markov láncok használata ismert technika a Bónusz-Malusz rendszerek esetén is, de jellemzően az átmeneti szabályokat adottságnak tekintik. Cél olyan formalizáció megadása, amely az átmeneti szabályokat is döntési változónak tekinti. Ilyen formalizáció a Bónusz-Malusz rendszerek eddigiektől eltérő vizsgálatát teszi lehetővé.
Bejelentkezés
