témavezető: Darvas Zsolt
helyszín (magyar oldal): Budapesti Corvinus Egyetem helyszín rövidítés: BCE
A kutatási téma leírása:
Az idősorokra alkalmazott ökonometria – az idősorelemzés – klasszikus
módszerei által becsült paraméterek sokszor azért nem állják meg a helyüket,
mert az – esetenként igen hosszú – mintaperiódusban nem tekinthetők
állandónak. Az időben változó paraméterű modellek (TVC, Time Varying
Coefficient models) ezt a hibát küszöbölik ki azáltal, hogy időben szabadon
engedik változni az adott együtthatót. A TVC modellek használatának számos
gazdaságpolitikai vetülete van, ráadásul a magyar gazdasági helyzetben
különösen fontos szerepük lehet, hiszen a gazdaság strukturális átalakulása a
piacgazdaságokban tapasztaltnál (feltehetően) gyorsabban halad. A szakdolgozat
elsőként a különböző TVC modelleket kívánja megvizsgálni, és statisztikai
tulajdonságaikat szimuláció segítségével összehasonlítani. Ezek után pedig a
modellek gazdaságpolitikai implementálását vizsgálja, elsősorban a magyar, de
általánosabban az újonnan csatlakozott európai uniós tagországok körében. Az
alkalmazás keretei: inflációs dinamika, munkanélküliség, időben változó
monetáris és fiskális politikai szabályok.
Bejelentkezés
