A sztochasztikus idősor-modellek 1970-es évekbeli megjelenése óta egyértelműen látszik, hogy a pénzügyi idősorok elemzése és előrejelzése a módszertan ezen ágának folyamatos továbbfejlesztését igényli. Miközben a megfigyelések rendkívüli sűrűsége a modellező számára szerencsés, addig a nagy volatilitás igen kedvezőtlen tulajdonság. Az ökonometria módszertana az elmúlt évtizedekben megújult, kidolgozták az ARCH-modellcsaládot, kifejlődött a dinamikus egyensúly kointegrációs modellekkel történő elemzésének módszertana, stb.
Az energiaárak előrejelzésének kérdésköre sajátos, eleddig módszertanilag megnyugtatóan meg nem oldott problémákat vet fel: az áralakulás determinisztikus (hatósági árszabályozás) és sztochasztikus (piaci liberalizáció, keresleti viszonyok, devizaárfolyam-ingadozás) elemeket egyaránt tartalmaz. A doktoranduszok lehetőséget kapnak magyar és világpiaci ártrendek vizsgálata során saját, novumnak számító árfolyam-modellek kidolgozására.
felvehető hallgatók száma: 1
Jelentkezési határidő: 2018-09-06
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Bejelentkezés
