témavezető: Medvegyev Péter
helyszín (magyar oldal): Budapesti Corvinus Egyetem helyszín rövidítés: BCE
A kutatási téma leírása:
A matematikai pénzügyek a modern közgazdaságtan egyik legnépszerűbb fejezete. Kialakulása nagyrészt a származtatott termékek árazásához kötödik. A származtatott termékek elmélete igen szerteágazó, a konkrét numerikus és statisztikai módszerektől az elméleti megfogalmazásokon át a matematika számos eszköztárát felvonultatja. Mivel módszertana megjelenésekor rendkívül újszerű volt a közgazdasági elméleten belül, ezért a közgazdasági elmélet egészével való viszonya csak részben
tisztázott. Legfontosabb kérdések: A matematikai pénzügyek elmélet alapjai és kapcsolata a mikroökonomiához. Az eszközárazás alaptételei és a dualitás elmélete. Konvex analízis és alkalmazása a matematikai pénzügyekben.