témavezető: Medvegyev Péter
helyszín (magyar oldal): Budapesti Corvinus Egyetem helyszín rövidítés: BCE
A kutatási téma leírása:
A matematikai pénzügyek elmélete nagyrészt teljes piacok esetén tudja megadni a derivatív dermékek árát. Ugyanakkor a valós pénzügyi piacok nem teljesek, vagyis a követelések nem fedezhetők. Ilyenkor az árakat a piaci szereplők hasznossági függvényei is befolyásolják. A hasznossági függvények bevezetése szükségszerűen implikálja a egyensúlyelmélet fogalomkörének bevezetését. A nem teljes piacok elmélete elsősorban a pénzügyi folyamatok és az általános egyensúlyelmélet kapcsolatát vizsgálja.