témavezető: Szántai Tamás
helyszín (magyar oldal): BME Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék helyszín rövidítés: BME
A kutatási téma leírása:
Az elmúlt évtizedek során az együttes valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek vizsgálatakor alap feltételezés volt az, hogy a modellből származtatható nemlineáris programozási feladat mind az elmélet, mind a numerikus megoldhatóság szempontjából kellemes matematikai tulajdonságokkal rendelkezzen. Ez vezetett többek között a logkonkáv mértékek elméletének a kidolgozásához is. Azóta bebizonyosodott azonban, hogy a gyakorlatban felmerülő, valódi alkalmazások viszonylag ritkán tesznek eleget az ehhez szükséges feltételeknek. A számítástechnikai eszközök hatékonyságának drasztikus növekedése ma már lehetővé teszi azt, hogy olyan modelleket is vizsgálhassunk, amelyekből származtatható optimalizálási feladatok nem rendelkeznek megfelelő konvexitási tulajdonságokkal, illetve diszkrét valószínűség eloszlásokat, valamint döntési változókat is tartalmaznak. A PhD kutatási téma célja olyan új, akár csak heurisztikus optimalizálási algoritmusok kifejlesztése és számítógépes megvalósítása, amelyek a véletlen hatások jelenléte mellett is képesek az ilyen típusú feladatok optimális, vagy ahhoz közeli megoldásainak megbízható megkeresésére.
előírt nyelvtudás: angol további elvárások: Operációkutatási és valószínűség számítási ismeretek, számítógépes programozási gyakorlat
Bejelentkezés
