Thesis supervisor: Csaba Fábián
Location of studies (in Hungarian): John von Neumann University Budapest Abbreviation of location of studies: NJE
Description of the research topic:
A kutatás célja annak vizsgálata lesz, hogy adott döntési helyzetben az alkalmazott modell szerkezete, illetve a kockázat mérésének módja miként befolyásolja a modell alapján számított optimális stratégiát. Előnyös, ha a doktorandusz hallgató javasol alkalmazási területet, illetve életszerű döntési helyzetet. (De kiindulhatunk akár egy klasszikus projektből is, mint például a Balaton vízszintjének szabályozása.) Többféle modellel elvégezzük a számításokat, és az eredményeket összevetjük.
A kutatás során vizsgált területek és problémakör, lehetséges kutatási irányok megfogalmazása és a kutatás során elvárt módszerek:
Minden fontos döntésnél, különösen a stratégiai döntéseknél figyelembe kell vennünk a véletlenek szerepét. A kockázat mérésének sok módja van és a választott mérték befolyással van a felépítendő modellre, amellyel a döntési helyzetet szándékozunk leírni.
Egyik legkorábbi és legszemléletesebb eszközünk a valószínűség (egy döntéshozónak általában nem szükséges elmagyaráznunk az „esély” fogalmát.) Döntési modellekben általában valamely katasztrofális esemény (pld árvíz) bekövetkezésének esélyére szokás korlátot előírni. Rokon mérték a pénzügyben használatos „kockáztatott érték” (Value-at-Risk, VaR). Legyen adott egy megbízhatósági szint, pld 0.99. VaR arra a kérdésre ad választ, hogy az esetek legjobb 99%-át tekintve mi az előfordulható legnagyobb veszteség. A VaR mérték bizonyos intuitív elvárásoknak nem felel meg, és technikai szempontból nem könnyű vele dolgozni.
A „feltételes kockáztatott érték” (Conditional Value-at-Risk, CVaR) szintén a pénzügyből származik. Arra a kérdésre ad választ, hogy a legrosszabb eseteket tekintve mi a veszteség feltételes várható értéke. Ez a mérték konzervatívabb, mint a VaR, és koherens, ami azt jelenti, hogy bizonyos intuitív elvárásoknak megfelel. Technikai szempontból könnyű vele dolgozni.
Különböző mértékek használata nyilván különböző eredményre vezet. (Pénzügyi válságok nyomán időről időre fel is lángol a vita, hogy a VaR mérték alkalmas-e pénzügyi felügyeletek számára.)
A választott alkalmazási terület és döntési helyzet esetén elemezzük, hogy a fent említett és más mértékek közül melyek alkalmasak a modell megfogalmazására. Az alkalmasnak talált modellek szerint optimalizálási feladatokat fogalmazunk meg, és összehasonlítjuk az optimális döntések kimeneteleit.
A KUTATÁSI TÉMAKIÍRÓ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓI A KUTATÁSI TÉMÁBAN
1. P. Glushko, C.I. Fábián, A. Koberstein. “An L-shaped method with strengthened lift-and-project cuts”. Computational Management Science 19 (2022), 539-565. (A folyóirat Scimago besorolása Q2/Q3.)
2. C.I. Fábián. “Gaining traction: on the convergence of an inner approximation scheme for probability maximization”. Central European Journal of Operations Research 29 (2021), 491-519. (A folyóirat Scimago besorolása Q2.)
3. C.I. Fábián, E. Csizmás, R. Drenyovszki, T. Vajnai, L. Kovács and T. Szántai. “A randomized method for handling a difficult function in a convex optimization problem, motivated by probabilistic programming”. Annals of Operations Research, S.I.: Stochastic Modeling and Optimization, in memory of András Prékopa (editors: E. Boros, M. Katehakis, A. Ruszczyński). Online first 2019. DOI: 10.1007/s10479-019-03143-z. (A folyóirat 2022. évi Scimago besorolása Q1.)
4. C.I. Fábián, C. Wolf, A. Koberstein, L. Suhl. “Risk-averse optimization in two-stage stochastic models: computational aspects and a study”. SIAM Journal on Optimization 25 (2015), 28-52. (A folyóirat Scimago besorolása D1.)
5. C.I. Fábián, G. Mitra, and D. Roman. “Processing Second-order Stochastic Dominance models using cutting-plane representations”. Mathematical Programming, Ser A 130 (2011), 33-57. (A folyóirat Scimago besorolása D1.)
Deadline for application: 2024-05-31
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Login
