Thesis supervisor: Gyöngyi Bugár
Location of studies (in Hungarian): PTE KTK Abbreviation of location of studies: KTK
Description of the research topic:
Hatékony kockázatbecslési modellek kifejlesztése és validálása (visszatesztelése) alapvető fontosságú a banki és biztosítási ágazatban. Az új Bázel III. standardok felülvizsgált keretet biztosítanak a bankok belső kockázatbecslési modelljei piaci kockázatra vonatkozó tőkekövetelményének meghatározásához, a Value-at-Risk (VaR) helyett a Expected Shortfall (ES) alkalmazásával. Ez utóbbi egy olyan kockázati mérőszám, amely a VaR-nál kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik (például a koherenciával) és alkalmas a nagy veszteségek kockázatának megragadására. A szakirodalom számos modellt javasol az ES becslésére a historikus szimulációtól, a parametrikus statisztikai modelleken keresztül, a kvantilis regresszióig vagy a GARCH-módszertanig. Az ES és a VaR együttes elicitálhatósági tulajdonságára építve támaszkodhatunk az Acerbi és Székely (2017, 2019) által nemrégiben javasolt visszatesztelési eljárásra (ridge back-test). Ez az értékes hozzájárulás a modellszelekcióban (relatív validáció), azaz a versenyképes modellek előrejelzési teljesítményük alapján történő rangsorolásában hasznosítható.
Milyen, a PTE-KTK-n folyó kutatáshoz csatlakozhat a hallgató?
Kvantitatív Menedzsment Intézet (KMI) kockázatmodellezési csoportja
Lehetséges kutatási irányok kijelölése:
Banki és biztosítási kockázatok becslése és modellezése
Number of students who can be accepted: 1
Deadline for application: 2024-09-30
2024. IV. 17. ODT ülés Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).
Login
