Thesis supervisor: Miklós Rásonyi
co-supervisor: Péter Szolgay
Location of studies (in Hungarian): PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola Abbreviation of location of studies: PPKE
Description of the research topic:
A részvényárak volatilitása (ingadozása) statisztikai vizsgálódások
szerint hosszú memóriájú folyamat (azaz autokovarianciafüggvénye lassan cseng le).
Az ilyen típusú folyamatok esetében az optimális befektetések elmélete még nincs
kidolgozva. A jelen kutatás szimulált és valódi idősorokon vizsgálná azt a kérdést,
hogy kvantitatíve hogyan függ a befektetés sikere az adott folyamat memóriájának
hosszától.
Required language skills: angol Recommended language skills (in Hungarian): angol Further requirements: A téma csak nagyon jó matematikai képességekkel rendelkező,
a valószínűségszámítás iránt fogékony hallgatóknak való, akik hajlandóak a szükséges matematikai és pénzügyi háttéranyagot is feldolgozni és megtanulni.
Login
