Thesis supervisor: János Levendovszky
Location of studies (in Hungarian): Híradástechnikai Tanszék Abbreviation of location of studies: HIT
Description of the research topic:
A tőzsdei kereskedéshez az árfolyamok, mint idősorok analízise alapján kifejlesztett algoritmusok szükségesek. Ezen algoritmusok kifejlesztése részletes sztochasztikus, erőforrás menedzsmenti és döntéselméleti modelleket igénylenek. A doktori kutatások célja, hogy tőzsdei kereskedési akciók (market order, limit order, periodic call auction) matematikai modellezése alapján, adaptív predikciós - és döntési algoritmusok kifejlesztése, amelyek teljesítőképességét valós környezetben kell tesztelni (bid-ask spread, transactional cost …etc.)
A kidolgozandó algoritmusok hátterében az idősorok Ortntsein-Uhlenbeck folyamatként való identifikációja van, amely általánosított sajátérték probléma megoldására vezet. „Rika” portfolio esetén egy kényszeres optimalizálási feladatot kell megoldani, amely a maximális sajátértékhez tartozó sajátvektor meghatározását jelenti a kardinalitásra vonatkozó kényszerre
Required language skills: angol Number of students who can be accepted: 1
Login
