Thesis supervisor: László Gerencsér
Location of studies (in Hungarian): BNE Matematika Intézet Abbreviation of location of studies: BME
Description of the research topic:
Modern részvényopcióárazási módszerek egy fontos eszköze a részvényárfolyamok modelljeinek egy új osztálya. Ezek az ún. geometriai Lévy folyamatok többek között a log- hozamokban megfigyelhetõ ugrásokat modellezik. A kutatómunka célja ezeknek az új árfolyammodelleknek a statisztikai vizsgálata, valamint a kapcsolódó opcióárazási módszerek vizsgálata elméleti és kísérleti eszközökkel.
Required language skills: angol Number of students who can be accepted: 1